MFI 스토캐스틱 다이버전스를 이용한 매매전략

마지막 업데이트: 2022년 2월 16일 | 0개 댓글
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지표 추세 전략

시장에서 활용되는 대표적 매매시스템은 추세 시장에서 유효한 추세 추종형과 추세가 없는 비추세시장에서 유효한 형태 등으로 구분할 수 있다. 비추세 시장에서 유효한 지표 중 대표적인 것이 바로 스토캐스 틱(Stochastic)이다.

스토캐스틱(Stochastic)은 George Lane이라는 기술적 분석가에 의하여 개발되었다. George Lane은 그의 저서 "Technical Traders Bulletin"에서 스토캐스틱(Stochastic)을 소개했는데 그는 스토캐스틱(Stochastic)을 수년간 매매에 활용하였고 다양한 시장 상황에 맞는 투자기법 들을 제시하였다.

스토캐스틱(Stochastic)은 일정기간 중 시장 가격의 움직임 속에서 당일의 종가가 어디에 위치하고 있는지를 나타내는 지표이다. 따라서 가격이 지속적 으로 상승하고 있다면 스토캐스틱(Stochastic) 값은 100에 가까워질 것이고 반대로 지속적으로 하락하고 있다면 스토캐스틱(Stochastic) 값은 0에 가까워 지는 경향을 나타나게 된다.

계산법

스토캐스틱(Stochastic)은 %K, %D(slow %K), slow%D 등으로 구성된다.

- %K는 일정기간(n일) 동안의 고가와 저가 사이에 금일의 종가가 어디에 위치하는 가를 나타내는 것이다.
- %D(=slow %K)는 %K의 3일간(혹은 3기간)의 이동평균값이다.
- slow %D는 %D의 3일간(혹은 3기간)의 이동평균값이다.

이를 산식으로 정리하면 다음과 같다.

단, n일은 통상 5~14일 k는 통상 3일을 사용한다.

스토캐스틱(Stochastic)은 Fast Stochastic와 Slow Stochastic로 구분하여 사용한다. Fast Stochastic는 %K와 %D를 사용하고 Slow Stochastic는 Slow %K(=%D)와 slow %D를 사용하는데 Fast Stochastic이 너무 잦은 신호로 속임수가 많기 때문에 주로 Slow Stochastic을 많이 사용하며 여기서는 Slow Stochastic을 중심으로 소개한다.

① 초과매수, 초과매도를 이용한 방법

%K는 가격 변화에 매우 민감하게 반응한다. 따라서 효과적일 때도 있지만 대체적으로 %D를 중심으로 분석하는 것이 유효하다. %D를 중심으로 초과매수 수준은 75~90수준을 넘어설 때, 초과매도 수준은 10~25수준을 하회할 때로 이해한다. 이는 가격이 일정기간 중 가격범위의 정점에 이르면 하락할 가능성이 높고 반대의 경우는 반등할 가능성이 크다는 점에 착안한 것이다.

그러나 통상 Stochastic를 분석해 보면 반드시 초과매수 수준에 도달했다고 해서 주가가 하락하는 것은 아니고 초과 매도 수준에 도달했다고 반등이 나타나는 것은 아니다. 특히 선물매매의 경우 초과매수, 초과매도 범위를 이용하여 즉시 반대 포지션(reversal)을 취하게 되면 손실 위험이 커지는 경우가 많다.

따라서 이를 보완하기 위해서는 초과매수·매도수준 진입시 매매를 하지 않고 초과매수수준을 하향 돌파하거나 초과매도 수준을 상향 돌파할 때 매매를 하는 것이 위험을 줄 일수 있다. 즉 흐름을 확인하는 매매를 하는 것이다.

② %K와 %D의 교차를 이용하는 방법

%K가 %D를 상향 돌파하면 매수하고 하향 돌파하면 매도한다. 그러나 위의 방법은 신호가 자주 나오기 때문에 속임수가 많아 이를 보완하여 초과매수·초과매도 수준을 고려하여 %K와 %D의 교차를 이용할 수있다. 다른 방법으로는 %D가 현재의 시장 추세와 같은 방향으로 움직일때만 %K와 %D의 교차를 이용하는 방법, %K와 %D가 모두 방향을 전환하였을 경우만 매매하는 방법, 매매시기의 빠른 포착을 위해 %K와 %D의 간격이 좁아지거나 넓어지는 것을 이용하는 방법 등이 있다.

③ Divergence를 이용하는 방법

Divergence는 주가의 움직임과 지표의 움직임이 다르게 나타나는 현상을 말한다. 예를 들어 주가의 저점은 낮아지는데 지표의 저점은 높아지는 경우 등이다.

Downward divergence는 가격은 신고가를 기록하고 있지만 Stochastic는 직전보다 낮은 고점을 만들고 있는 경우이다. 이런 경우는 조정이 임박했음을 신호하는 것이다.

Upward divergence는 가격은 신저가를 기록하고 있지만 Stochastic는 직전보다 높은 저점을 만들고 있는 경우이다. 이런 경우는 반등이 임박했음을 신호하는 것이다.

한편 Divergence는 통상 두개의 고점 or 저점으로 만들어 지는 것이 일반이지만 간혹 세개의 고점 or 저점으로 형성되는 경우가 있다. 이때는 두개로 형성된 Divergence보다 세개로 형성된 것은 더욱 강력한 매매신호가 될 수 있다.

Stochastic의 가장 큰 단점은 매매신호가 너무 잦게 나타난다는 것이다. 즉 속임수 신호가 많다는 것이다. 따라서 강한 상승 or 하락 추세에서는 약점을 드러낼 수 있다. 이를 보완하기 위해서는 추세에 순응하는 매매기법을 활용하는 방법이 적절하다. 그러한 방법에는

추세에 맞는 신호만 이용하는 것으로서 예를 들어 상승 추세일 경우는 매도 신호는 무시하고 매수신호만 매수진입에 이용하며 하락추세일 경우에는 매수신호는 무시하고 매도신호가 나타날 때만 신규포지션 진입에 이용하는 방법이 있다. 다른 방법으로는 Stochastic의 기간을 조정하는 방법이 있는데 다소 주관적인 요소가 가미될 수 있을 것이다.

그러나 추세를 판단하는 것은 쉽지 않은 작업이므로 추세의 강도를 파악하는 지표인 ADX를 이용하는 방법을 제안한다. 즉, ADX가 상승한다는 것은 추세가 강함을 나타내므로 추세에 맞는 매매신호만을 이용하고 ADX가 하락 시에는 추세강도가 약하므로 초과매수·초과매도 수준을 이용하는 기법이나 %K와 %D의 교차를 이용하는 매매기법을 사용하는 것이 효과적일 것이다.

Stochastic을 관찰하면 종종 %K와 %D의 교차 등에 앞서 나타나는 패턴이 있다. 이를 잘 활용하면 timing 등에서 매매에 도움이 될 수 있는데 이를 소개한다.MFI 스토캐스틱 다이버전스를 이용한 매매전략

① 오른쪽 교차(Right Crossover)와 왼쪽교차(Left Crossover)

%K가 %D를 어느 시점에 교차하느냐에 따라 교차신호에 대한 신뢰도가 차이 난다.

Stochastic이 저점을 형성한 뒤 %D가 %K의 오른쪽을 교차하는 것을 오른쪽 교차(Right Crossover)라하고 아직 %D의 방향은 전환되지 않았는데 %K가 %D의 왼쪽을 교차하는 것을 왼쪽교차(Left Crossover)라고 한다. 가격변화의 전환점을 찾는 것은 %D의 전환이 더욱 신뢰도가 높기 때문에 %D의 전환이후 %K가 교차하는 오른쪽 교차의 신뢰도가 더욱 높다.

%K가 %D의 기울기는 가격움직임의 속도로 이해할 수 있다. Stochastic이 갑자기 이전의 움직임에서 급격히 기울기가 둔화되는 경우가 있는데 이를 Hunge라고 한다. 이는 가격의 진행속도가 둔화되어 가격방향이 조만간 전환될 수 있음을 나타내는 신호이다. 그러나 신뢰도는 떨어지므로 %K가 %D의 교차와 병행해서 MFI 스토캐스틱 다이버전스를 이용한 매매전략 살피는 것이 좋다.

%K가 %D와 교차하기 전에 고점이나 저점에서 방향을 먼저 전환하는 현상. Waring Hook이 나타나면 기존의 추세가 진행되는 기간이 2일 정도에 그친다. 매매 시에는 기존의 포지션을 정리할 경우에만 선택적으로 사용가능하나 Hinge 마찬가지로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 바람직하다.

④ Knee 와 Shoulder

Knee 와 Shoulder는 가격의 고점이나 저점이 뾰족한 모습을 하며 반전하는 'spike'현상 이후 자주 발생하며 "failure"라고도 한다.

⑤ Bear MFI 스토캐스틱 다이버전스를 이용한 매매전략 & Bull Set-up

Bear & Bull Set-up은 George Lane의 독특한 기법 중 하나이다. Bear Set-up은 가격의 고점, 저점은 높아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 현상이다. Bear Set-up이 나타나면 곧 이어 나타나는 고점은 의미있는 고점이 될 가능성이 높다. Bull Set-up은 Bear Set-up과는 반대로 가격의 고점, 저점은 낮아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 현상이다. 이 경우 곧 이어지는 다음 저점은 의미있는 저점의 가능성이 높아진다. Bear & Bull Set-up은 역전형 divergence의 한 종류이다. 혹자는 convergence라고도 하는데 이 방법이 매매에 매우 효과적이라는 보고가 많이 있어 참고할 만한 기법이다.

Stochastic pop전략은 초단기 매매에 이용되는 기법이다. 기술적 분석가인 Jake Bernstein이 " Short-Term Futures Trading(Probus Publishing Cimpany, 1933) 제시한 이 방법은 주로 5분챠트, 30분챠트 등과 같은 단기 매매에서 주로 응용되는 방법이다.

관성의 법칙을 이용한 것으로 가격도 물체와 같이 한번 움직이면 같은 방향을 진행하여는 성질이 있어 초과매수·초과매도 수준에서 가격이 곧바로 진행을 바꾸는 것이 아니고 한동안 그 범위내에서 진행한다는 성질을 이용한 기법이다. 즉 Stochastic이 초과매수 수준(75%)을 상향 돌파하면 매수포지션을 취하고 초과매도 수준(25%)을 하향 돌파하면 매도포지션을 취하는 전략이다.(중립지역은 25%~75%) 포지션의 정리는 일반적인 기법인 %K와 %D의 교차시점으로 하면 된다.

Stochastic은 전술한 바와 같이 비추세시장에서 응용하는 것으로 알려져 있어 ADX와 같은 추세 판단지표와의 병행 사용이 필요하다. 그러나 Stochastic만을 가지고도 추세를 확인할 수 있는 응용방법이 있다. 따라서 이를 이용 추세를 판단하면서 추세와 지지 저항선을 확인하면 매매에 도움이 된다.

Stochastic 상승구간은 %D가 상승하여 초과매수권을 돌파하는 시점에서 시작하여 다시 과매수권을 하향이탈한 뒤 과매도권에 진입하기전 까지를 말한다. Stochastic 하락구간은 %D가 하락하여 초과매도권에 진입하고 이후 과매도권을 벗어난 뒤 과매수권에 진입하기 전까지의 구간을 말한다.

한편 SC(Stochastic cycle) 최고가라는 개념이 있는데 이는 위의 Stochastic상승구간 내에서 주가가 가장 높은 점이다. 반면, SC최저가는 Stochastic 하락구간 내에서 주가가 가장 낮은 가격이다.

전술한 divergence를 이용한 전략에서 응용되는 기법으로 가격이 강한 상승세 혹은 하락세를 형성하면서 추세가 진행될 때 일시적인 조정인지 여부를 판단하여 매매에 가담하는 방법이다.

우선 기존의 추세와 반대 방향의 반락 or 반등은 50% 이내의 수준이어야 한다. ADX등으로 MFI 스토캐스틱 다이버전스를 이용한 매매전략 현 추세가 지행되고 있는지를 판단해야 한다. 상승추세 지속의 경우 %D 방향전환이 과매도권에서 나타나고 하락추세 지속의 경우 %D 방향전환이 과매수권에서 나타나야 한다. 이 때 주가와 Stochastic이 divergence를 나타나면 재매수 시점으로 이해하고 기존 추세에 순응하는 매매에 가담한다.

Stochastic은 기본적으로 비추세 시장에서 유효한 지표로 인식되고 있다. 따라서 속임수에 속지 않고 Stochastic을 효율적으로 사용하기 위해서는 추세지표와 같이 사용하여 위험을 줄이는 노력이 필요하다. 특히 강한 추세를 나타날 경우 과매도권과 과매수권에서 상당 기간 횡보하는 경우가 많으므로 상기한 내용들에 대한 충분한 이해가 선행되고 매매에 적용하는 것이 바람직하다.

Absolutely Trading

이번 글에서는 MFI 스토캐스틱 다이버전스를 이용한 매매전략에 대해 다뤄보려 합니다.

일단 다이버전스란 간단하게 두 지표 간의 괴리 라고 생각하면 조금 쉬우실 텐데요.

지표와 움직임이나 방향성이 다른 지표나 혹은 가격과 반대로 움직이며 구간 상의 차이가 나는 것을 말합니다.

예를 들어 A라는 기술적 지표가 상승반전을 하며 나아가고 있는데 주가는 오히려 떨어지고 횡보를 하고 있는 경우가 있습니다. 이러한 경우가 주가와 A지표의 다이버전스 가 생겼다 라고 말합니다.

제가 이번에 가져온 MFI 스토캐스틱 다이버전스를 이용한 매매전략 전략은 바로 MFI와 스토캐스틱 두 지표간의 다이버전스를 이용한 매매전략입니다.

MFI 스토캐스틱 다이버전스 매매전략

우선 MFI 와 스토캐스틱에 대해서 간단하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다.

MFI (Money Flow Index) 는 주식(혹은 증권)의 가격과 거래량을 사용하여 주식이 과매도 구간 인지 과매수 구간인지를 식별하기 위한 기술적 지표입니다.

쉽게 말해 돈이 나가고 들어온 양이 과도하게 많은지 아니면 과도하게 많이 빠져나갔는지를 알 수 있는 보조 지표 중 하나입니다.

일반적으로 MFI가20 이하일 때 과매도 80 이상일 때 과매수 신호라고 해석합니다.

스토캐스틱 이란 조지 메인이 개발한 통계적 개념의 기술적 지표로서 일정기간 동안 최고가와 최저가 사이에서 현재의 주가 위치를 백분율로 표시한 지표입니다.

0~100 사이의 범위에서 움직이며 일정기간 동안의 최고가에 가까워지면 지표값이 100에 가까워지고 최저가에 가까워지면 지표값이 0에 가까워집니다.

이 또한 20 이하 과매도 80 이상 과매수 신호라고 해석합니다.

두지표의 공통점은 과매수 과매도를 나타내는 신호로서 이 둘 간의 다이버전스가 생길 때 매수하는 전략을 만들어보려고 합니다.

● 이 다이버전스의 해석은 주가의 포지션 이 낮지만 거래강도 를 나타낼수 있는 MFI 지표를 사용함으로서 투심 이 살아있는 종목을 뽑아내는것입니다.RSI랑 스토캐스틱을 비교했다면 포지션을 보는 계산법만 다르니 별 의미없지만

거래강도가 추가된 MFI랑 스토캐스틱의 괴리를 찾음에따라 바닥아래 지하있는 그런 종목을 뽑는것이 아닌 이제 바닥을 찍고 상승추세 에 접어드는 종목을 뽑는것입니다.

일단 핵심 로직으로는

우선순위 - 내림차순

MFI는 전일보다 상승하고 있는데 스토캐스틱의 경우 약매도 구간의 위치해있으며 MFI와 스토캐스틱의 다이버전스가 큰 종목들을 우선하여 매수하는 로직입니다.

MFI 스토캐스틱 다이버전스가 상위 10%이며 MFI 전일보다 상승하였으나 스토캐스틱의 경우 전일보다 하락하는 종목을 매수하는 로직입니다.

위 로직에 최적화 없이 MT만 추가하여 테스팅하였을 때의 수익률입니다.

아직 다듬어지지 않은 스윙 전략 치고 나쁘지 않은 퍼포먼스를 보여줬습니다.

전략 응용법

앞서 보여드린 로직을 통하여 정말 어떻게 응용하냐에 따라 정말 다양한 전략이 만들어질 수 있습니다. 위 전략의 경우 아직 으로만 이루어져 있는 전략이라 + 을 통해서 전략을 다듬어줘야 합니다

[젠포트]전략은 어떻게 만들어야될까? 나만의 전략 만드는법(조건식 공개)

[전략메이킹 팁] - 주식 자동매매 알고리즘 제작하면서 꼭 봐야할것들(참고자료) 안녕하세요 Absolutely Trading입니다. 오늘은 전략을 만드는 법에 대해서 알려드리려고 합니다. 전략을 만들기 위해

컨셉을 단기 전략으로 보유일을 짧게 가져가거나 단기 스윙 중장기 스윙 어떻게 잡냐에 따라 너무 달라지기에 한번 여러 방면으로 도전해 보시길 바랍니다.

또한 MFI와 스토캐스틱의 다이버전스만이 아닌 여러 지표들의 다이버전스를 응용해 볼 수 있고 제가 위 적어드린 로직에서 수치도 바꿔보고 우선순위 변경을 통해 자신만의 전략을 만들어 보실 수 있으실 겁니다.

지표 추세 전략

오늘은 사람들에게 잘 알려진 전략 중 하나인 RSI(2) 역추세매매에 대해서 이야기해 보려고 합니다 ㅎㅎ

RSI(2) 전략은 기존 RSI 전략과는 다르게 RSI의 주기를 2로 매우 짧게 잡아서 사용하는 방법인데요, 굉장히 robust한 결과를 보여주는 것으로 알려져 있어서 많은 트레이더들의 사랑을 받는 전략이라고 합니다 ㅎㅎ (+덧붙이자면 RSI(2) 전략을 처음 공개한 래리 코너는 이 세상에 있는 수 많은 지표 중 단 하나만 고르라고 한다면 RSI(2)를 고르겠다고 할 정도로 신뢰한다고 하네요.)

그럼 한번 RSI(2) 매매전략을 살펴볼까요?

매수조건 : 종가 > N일 평균 and RSI(2) < RSI 하한선

매도조건 : RSI(2) > RSI 상한선

이 전략에서 중요한 점은 주가가 현재 상승추세에 있어야 한다는 점이에요. 주가가 현재 상승하고 있을 때 단기 폭락에서 알파를 찾겠다는 전략이랍니다.

그럼 백테스트 결과를 볼까요?

연 수익이 그렇게 크지는 않지만 저 TPI와 승률 손익비는 정말 보는 눈을 의심케 합니다. MDD도 정말 준수하다고 생각되네요. 이전에도 말했듯 이렇게 성적이 좋은 전략은 조금의 수정을 더하면 엄청난 성과를 가능하게 만들수도 있다고 생각합니다. 한번 직접 그 알파를 찾아보는건 어떨까요?

간단히 아래의 도구를 사용방법을 정리하면 다음과 같습니다.

데이터 파일들은 이전 포스팅에서 다운로드하실 수 있습니다 :)

[주식투자] 백테스트 도구(개선버전) - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 백테스트(분산투자의 중

안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 백테스트를 통해 분산투자의 중요성을 알아보려고 하는데요, 아마 주식을 하시는 분들은 귀가 닳도록 분산투자의 중요성에 대한 이야기를 들었을 거라

1. 데이터 파일들을 포맷에 맞게 준비합니다. 이전 글에서 데이터 파일 다운로드하여서 사용하셔도 무방합니다 :)

2. 파일들을 불러들입니다.

3. 파라미터를 조정해 줍니다.

4. 백테스트를 진행합니다.

여러 파일들을 한꺼번에 백테스트 진행하게 될 경우 컴퓨터 리소스가 크게 필요할 수 있어 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 점 참고하세요 ㅎㅎ

Mode =
MovingAverage Period =
Low bound =
Upper bound =
Tax = %
slipage + Fee = %

스토캐스틱 보조지표 투자전략 및 매매활용하기

스토캐스틱이란 보조지표는 조지 레인이 개발한 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 당일의 종가가 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표이다. 가격의 최근 변동폭과 종가와의 관계를 구하는 지표라고 생각하면 된다.
가격이 계속 상승하면 지표의 상한선 100에 가까워지고 계속 하락하면 하한선 0에 가까워진다.

스토캐스틱은 최근 변동폭의 대한 현재의 시장 위치를 나타내는 지표이다.
스토캐스틱은 시장의 추세가 뚜렷하지 않을때 잘 적용되는 지표인 편이다.
스토캐스틱은 두가지 종류로 나뉘는데
빠른 스토캐스틱(Fast stochastic)% K과 느린 스토캐스틱(slow stochastic)% D이 있는데
빠른 스토캐스틱은 가격 변화에 매우 민감하지만 불규칙한 변동을 보이는 경우가 많아 보통은 슬로우 스토캐스틱을 많이들 선호한다.

  • 스토캐스틱을 해석해서 투자에 활용하기
  1. 오실레이터가 20 아래로 하락하면 매수 / 80 위로 상승하면 매도하기
  2. 다이버전스를 적용하기 (차트는 고점에서 또 고점을 돌파하는데 스토캐스틱은 고점에서 또 고점이 아닌 아래로 내려가는 반대의 상황이면 추세의 전환이 있을 수 있다는 예측을 할 수 있는 신호, 상승 다이버전스 하락 다이버전스)
  3. 스토캐스틱은 % K % D라는 두개의 선으로 구성되어 있는데 %K는 가격변화에 민감하여 급격하게 변하고 그것을 이동평균한 값인 %D는 가격변화를 조금 완화시켜서 보통 매매할때는 %D 슬로우 스토캐스틱을 많이 사용한다.
  4. % K선과 % D선을 이동평균선처럼 생각하며 K선을 단기 D선을 장기 로보며 단기가 장기를 상향 돌파하면 매수하고 장기가 단기를 하향 돌파하면 매도 포지션을 취하는 것 (골든크로스 데드크로스를 생각하면 된다.)

스토캐스틱의 단점도 있는데 매매신호가 너무 자주 나타나서 속임수 신호가 많다는 것이고
스토캐스틱도 가격보다는 한발 느린 후행성 지표이다. 모든 보조지표는 후행성이긴 하다.
스토캐스틱의 다이버전스를 활용하는 방법도 있지만 상승 하락 추세가 분명할 때는 약간의 조정파동에도 다이버전스가 발생하기 때문에 다른 보조지표를 같이 잘 활용해서 판단해야 한다.
시장의 추세가 한 방향으로 크게 터졌을 때보다는 횡보나 추세가 아직 정해지지 않은 시장에서 활용하는 게 좋다.


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