FX 마진 트레이딩 시간

마지막 업데이트: 2022년 3월 2일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기

FX 거래 시간

European Terms vs. American Terms European Terms : 국제기준 - 미국의 달러(USD)를 기준통화로 하고, 미국달러 1단위와 교환되는 상대통화의 단위수로 환율을 나타내는 방법

e.g USD/JPY = 101.28, USD/KRW = 769.65

American Terms : EUR, GBP, AUD, NZD, IEP, ZAR, SDR - 다른나라 통화를 기준통화로 하고, 다른미국의 달러(USD)를 기준통화로 하고, 미국달러 1단위와 교환되는 상대통화의 단위수로 환율을 나타내는 방법

e.g JPY/USD = 0.009874, KRW/USD = 0.001299

※ European Terms와 American Terms로 나타낸 두 환율은 서로 역수의 관계에 있음

Direct Quotation vs. Indirect Quotation - Direct Quotation(직접표시방법, 자국통화표시방법) : 외국통화를 기준통화, 자국통화를 상대통화로 환율 표시 - Indirect Quotation(직접표시방법, 외국통화표시방법) : 자국통화를 기준통화, 외국통화를 상대통화로 환율 표시

※ 직접표시방법과 간접표시방법으로 나타낸 두 환율은 서로 역수의 관계에 있음

Bid Rate vs. Offer Rate - 은행간 거래에 있어서 시장조성자(market maker)인 은행은 매입환율(bid rate)과 매도환율(offer rate)을 동시에 제시하는데, 이를 가리켜 ”two-way quotation” 이라 함

e.g USD/CHF = 1.7925 - 30

예를 들어 위의 two-way quotation은 시장조성자가 기준통화인 미국달러(USD) 1단위를 1.7925CHF에 매입하거나, 또는 1.7930CHF에 매도 하겠다는 확정가격의 제시 (firm quitation)임 - 시장조성자(가격제시자)란, ”Buy low, Sell high”의 원리에 따라 매매차익을 얻기위해 계속 ”two-way quotation”을 제시하고 대량의 외환 거래를 행함으로써 외환시장에 유동성(liquidity)을 제공하는 국제은행들로 “Quoting Bank”라고도 함. 한편, 시장조성자가 아닌 은행들은 시장조성자가 제시한 환율에 따라 외환거래를 하는 시장이용자(market user, market follower)들로 “Calling Bank”라고도 함 - 외환이란 두 통화를 교환하는 것이므로, 한 통화를 매입하면 다른 통화를 반드시 매각하여야 함. 이것을 시장조성자와 FX 마진 트레이딩 시간 시장이용자, 그리고 기준통화와 표시통화로 구분하여 나타내면 다음의 표와 같음

매입율(Bid Rate)이 적용되는 거래 매도율(Offer Rate)이 적용되는 거래
시장조성자 (가격제시자) -기준통화 / +표시통화 +기준통화 / -표시통화
시장이용자 (가격추종자) +기준통화 / -표시통화 -기준통화 / +표시통화
- 은행간 전화를 통한 직접거래에 있어서는 시간을 절약하기 위해 앞의 세숫자 ”1.79”를 생략하고, 매입환율과 매도환율을 제시

e.g USD/CHF = 1.7925 - 30

위의 환율제시에서 생략한 ”1.79”를 ”Big Figure” 라고 부르는데, 이 값은 1일 중 자주 변하지 않음. 한편, 환율을 표시할 때, 일반적으로 소숫점 아래 넷째자리수를 가리켜 ”Pip“ 또는 ”Point(Base Point)“라고 부름(예외적으로 KRW, JPY의 경우는 소수점 아래 둘째 자리수)

※ 스프레드(spread) : 매도환율(offer)과 매입환율(bid)의 차를 가리켜 스프레드(spread)라고 함

e.g Spread = Offer Rate - Bid Rate

- 위의 예에서 스프레드는 ”5pips“인데, 이것이 시장조성자가 외환거래에서 얻는 마진(margin)임 -- 시장조성자의 스프레드가 좁을수록 경쟁력 있는 가격이라고 할 수 있는데, 시장이 불안하면 시장조성자들은 스프레드를 확대함. Cross Rate > 국제금융시장에서 모든 통화는 미국달러화와의 교환비율로 환율이 표시됨. 이를 이용하여 미국 달러화가 아닌 통화간의 환율을 구하는 것이 Cross Rate임

e.g USD/KRW, USD/JPY를 이용하여 JPY/KRW를 구하는 것이 Cross Rate임

> Cross Rate을 구하는 방법

- 두 환율이 모두 European Terms로 표시되는 경우 : Cross Rate은 두 환율을 나누어 구함

e.g - USD/CHF = 1.5180 / 90
- USD/JPY = 123.92 / 97
- CHF/JPY = 81.58 / 67
① Bid : 123.92 / 1.5190 = 81.58
② Offer : 123.97 / 1.5180 = 81.67

- 두 환율이 하나는 European Terms로, 하나는 American Terms로 표시되는 경우 : Cross Rate은 각각의 Bid와 Offer를 곱해서 구함

e.g - EUR/USD = 1.3283 / 91
- USD/JPY = 123.92 / 97
- EUR/JPY = 164.60 / 77
① Bid : 1.3283*123.92 = 164.60
② Offer : 1.3291*123.97 = 164.77

Value Date/Delivery Date

- 외환거래는 거래일(Deal Date, Trade Date)에 환율과 거래금액 등의 거래조건을 결정한 다음, 결제일(Value Date, Delivery Date, Settlement Date)에 두 은행이 각각 상대방의 예금계좌에 자금을 이체시킴으로서 종료됨 - 두 은행간에 외환거래가 체결된 다음, Back Office에서 거래내용을 확인(Confirm)하고, 자금이체에 필요한 모든 조치를 취하는 데는 시간이 필요하므로 일반적으로 외환거래의 결제일은 거래일 이후에 됨 - 원칙적으로 쌍방의 동일자 결제원칙이 적용되며, 해당 통화발행국 중 한 나라가 휴일인 경우 동일자 결제원칙에 따라 다음 영업일로 순연됨

Value Date/Delivery Date

현물환결제일 - 국제관행에 따르면 현물환거래(Spot Transactions)란 거래일에 이은 2영업일(Value Spot)에 인수도가 이루어지는 외환거래를 말하나, 광의로는 2영업일 이내에 결제가 이루어지는 거래를 의미하며 Value Today, Value Tomorrow인 외환거래도 포함한다. 선물환결제일 > 선물환결제일(Forward Value Date) = 현물환결제일(Spot Value Date) + 선물환만기

FX 거래 시간

최고의 외환 거래 시간

외환 시장이 하루 24 시간 열려 있다는 것은 사실이지만, 하루 종일 거래가 활동적이라는 것을 의미하지는 않습니다. 시장이 전혀 움직이지 않을 때 돈을 벌기가 힘들 것입니다. 외환 시장은 시드니 세션 , 도쿄 세션 , 런던 세션 및 뉴욕 세션의 4 가지 주요 거래 세션으로 나눌 수 있습니다

도쿄 세션과 런던 세션이 겹치고 런던 세션과 뉴욕 세션이 겹치는 것을 알 수 있습니다.

세계 최대 거래량은 런던과 뉴욕시장이 중첩되는 PM 10:00~AM 02:00(한국시간기준)

4시간 동안은 총 거래량의 66% 차지할 정도로 거래량이 집중됩니다.

09: 00 AM에 도쿄 세션이 개막되면 아시아 세션이 시작됩니다.

도쿄는 아시아의 금융 중심지이기 때문에 도쿄 세션을 아시아 세션 이라고도합니다

주목할 가치가있는 한 가지는 일본이 세계에서 세 번째로 큰 외환 거래 센터라는 것입니다.엔이 세 번째로 많이 거래되는 통화이므로 모든 외환 거래의 16.50 %를 차지하므로 너무 놀라운 것은 아닙니다. 전반적으로,이 세션 동안 모든 외환 거래의 약 21 %가 발생합니다.

도쿄 세션 주요 특징

도쿄 세션이라고 해서 일본 내에서만 거래가 활성화 되는 것은 아닙니다.

엄청난 양의 거래가 홍콩, 싱가폴, 시드니에서 발생합니다.

도쿄 세션에서는 상사회사 및 중앙 FX 마진 트레이딩 시간 은행들이 주요 시장 참여자 입니다.

일본 및 중국은 수출에 의존을 많이 하고 있는 국가이므로 하루 거래량이 엄청납니다

유동성이 크지 않습니다. 거래를 하기 위해서 꽤나 많은 시간을 기다려야 합니다.

아시아 시장이 끝날 무렵 유럽 시장은 새로운 하루의 시작을 하게 됩니다.

유럽 ​​전역에 여러 금융 센터가 있지만, 시장 참여자들이 눈을 떼지 않는 곳은 런던입니다. 역사적으로, 런던은 전략적 위치 덕분에 항상 무역의 중심에 있었습니다.

1 분마다 거래를하는 수천 명의 기업인 이있는 세계의 외환 수도라고 할 수 있습니다 . 모든 외환 거래의 약 30 %가 런던 세션에서 발생합니다.

런던세션다 다른 세션이 교차하기 떄문에 수 많은 거래가 활발하게 이뤄져 가격 FX 마진 트레이딩 시간 변동성이 가장 큰 세션이라고 할 수 있습니다 이로 많은 외환 거래가 발생되어 낮은 비용 즉 스프레드가 낮아질수 있습니다 대부분의 트렌드는 런던 세션에서 시작하며 뉴욕 세션까지 연결이 됩니다

FX 거래 시간

주식을 하다보면 다른쪽으로도 관심을 갖게되죠.

국내는 선물옵션이 될수도 있고 해외로 눈을 돌리면 해외선물이나 FX마진거래를 볼수 있습니다.

해외선물이나 FX마진경우 거래시간이 워낙길다보니 국내증시가 끝나면 넘어가시는 분들도 많이 있더군요

그럼 어떻게 FX마진거래하는지 알아보겠습니다.

FX마진은 통화거래를 말하는데요 유로/달러, 달러/엔 등 다양하게 있습니다.

각 증권사를 통해 거래할수 있는데요 저는 키움증권을 쓰고 있기때문에 키움증권 기준으로 살펴볼게요

거래할수 있는 통화는 참 많죠~ 8개국 통화를 조합한 22개 종목이 있습니다.

거래시간은 주말빼고는 거의 24시간 거래가 가능합니다.

FX마진 FX 마진 트레이딩 시간 거래를 하기위해서는 먼저 계좌를 만들어야합니다.

키움증권 제휴 은행에서 쉽게 개설할수 있습니다. FX마진, 해외선물옵션경우 KB국민은행, 우리은행, 하나은행, 신한은행에서 가능합니다.

계좌개설후 홈페이지에서 회원가입하세요

그리고 계좌연결후 투자위험안내 동의등을 하시면됩니다. 계좌이체 -> 통화환전 -> 거래시작

HTS 키움증권w를 설치하신후 거래하시면됩니다.

영웅문w실행후 FX주문에서 주문창을 열어서 매수, 매도하시면되겠죠

거래시간도 많고 움직임도 크기때문에 수익이 크게 발생할수도 있지만 그만큼 큰 손실도 볼수 있기때문에 모의투자등으로 거래를 익히시고 천천히 FX 마진 트레이딩 시간 하시길 바랍니다.

FX 마진 거래 방법(키움증권)-상품명세, 거래시간, 주문종류, 거래비용, 위탁/유지증거금, 마진콜 및 강제청산, Rollover 이자, 손익계산

※ 주문 후에는 유효기간을 변경할 수 없습니다. 변경을 원할 시에는 취소 후 재주문하셔야 합니다.

스프레드 (Spread)

FX마진거래에서는 매수 및 매도 호가 간에 차이가 존재하는데 이를 스프레드 (Spread)라고 합니다. 투자자는 Ask 가격에 매수하고 Bid 가격에 매도하게 됩니다. 유로, 달러, FX 마진 트레이딩 시간 엔과 같은 주요 통화의 스프레드는 2~5 pips 수준이며, 거래 빈도가 낮은 통화의 스프레드는 10 pips가 넘는 경우도 있습니다.

Rollover 이자 (Swap Point)

FX마진거래에서는 투자자가 보유 포지션을 당일 내에 청산하지 않고 익일로 Rollover시키는 방식으로 거래 포지션을 유지할 수 있습니다. 이 때, 통화 간 이자율 차이에 따른 Rollover 비용이 발생하는데 이를 “Swap Point”라고 합니다.
(※ 자세한 내용은 하단의 “Rollover 이자” 참조)만약 보유 포지션에 대한 이자 지급 또는 수취를 원하지 않을 경우에는 보유 포지션을 장 마감 이전에 청산해야 합니다.외환시장의 결제는 T+2일 기준이므로, 월/화/목/금요일 Rollover에 대해서는 1일분의 이자가, 수요일에 대해서는 3일분의 이자가 발생합니다. 참고로, 각국 휴일로 인해 4일 이상의 이자가 발생하는 경우도 있습니다.

거래 수수료 (Brokerage Fee)

※ 키움증권에서는 스프레드 수수료 이외에 별도의 거래 수수료는 부과되지 않습니다. 다만, 고객만족센터 또는 나이트데스크를 통한 오프라인 거래인 경우 $5, ARS를 통한 거래인 경우 $3의 거래 수수료가 부과됩니다.

위탁/유지증거금

FX마진거래를 하기 위해서는 거래단위당 계약금액의 10% 수준에 해당하는 위탁증거금 (USD 10,000)을 예치하여야 하며, 보유 포지션이 유지되기 위해서는 예탁자산평가금액이 최소한 위탁증거금의 50% 수준인 유지증거금 (USD 5,000) 이상 되어야 합니다.

마진콜 및 강제청산

FX마진거래 시장은 시시각각 변하며 24시간 운영되기 때문에 리스크 관리가 무엇보다 중요합니다. 하지만 투자자가 직접 24시간동안 시장의 상황을 모니터링하며 대응을 할 수는 없으므로, 키움증권에서는 이러한 시장 리스크에 대비하여 일정범위 이상의 손실을 방지할 수 있도록 “마진콜(Margin Call) 통보”와 “강제청산(Loss Cut)” 제도를 시행하고 있습니다.

마진콜이란 불리해진 포지션을 유지하기 위하여 추가 증거금 납부를 요구하는 것으로, 예탁자산평가금액이 특정 수준을 하회할 경우(포지션증거금의 70%) HTS의 popup 또는 SMS(신청자에 한함)를 통해 고객님께 즉시 통보해 드립니다. 마진콜이 통보되면 해당 포지션에 대해 강제청산이 임박하였음을 의미하므로, 통보를 받은 후 가급적 빠른 시간내에 증거금을 추가로 입금하거나 해당 포지션의 일부 또는 전부를 청산할 것을 권장합니다.

또한 마진콜 통보 이후 가격변동 등으로 인하여 예탁자산평가금액이 위탁증거금의 50%(즉, 유지증거금)에 미달될 경우 시스템이 자동적으로 모든 포지션을 강제청산하여 손실의 범위를 한정짓게 됩니다.

국내주식거래와 달리 가격제한폭의 개념이 없는 FX마진거래 시장이 급변할 경우 위와 같은 마진콜 및 강제청산 장치가 마련되어 있지 않으면 위탁증거금 뿐만 아니라 예탁자산 전체가 손실로 이어질 수 있으며, 심지어는 원금 초과 손실분에 대한 추가 지급을 요구당할 수도 있으므로 많은 주의가 필요합니다.

※ 마진콜 또는 강제청산 발생시 바로 통보받으실 수 있도록 FX마진거래를 시작하시기 전에 ‘알림이SMS 서비스’를 신청하시기 바랍니다.

Rollover 이자 (Swap Point)

“Swap Point”란, 금리가 서로 다른 두 종류의 통화를 매매함으로써 발생하는 “금리차 조정분”을 말합니다. 예를 들어 금리가 낮은 통화를 매도하고 이보다 금리가 높은 통화를 매수했을 경우, 금리의 차액분을 수취하게 됩니다. 상대적으로 금리가 높은 통화를 보유하고 있는 동안에는 상대 통화와의 금리차만큼의 금액을 매일 수취하게 되는 것입니다.

이와는 반대로, 금리가 높은 통화를 매도하고 이보다 금리가 낮은 통화를 매수했을 경우에는 금리차를 지급하게 되어 손실이 발생합니다.

※ Swap Point 관련 유의사항
상대적으로 고금리의 통화를 매도하거나 상대적으로 저금리의 통화를 매수한 경우, 약정 계약수만큼의 Swap Point가
일 단위로 지급되기 때문에 시간이 경과함에 따라 손실액이 커질 수 있으므로 주의가 필요합니다. 또한, 현 시점에서
Swap Point를 수취하는 포지션을 보유하고 있더라도, 향후 양 통화 간 금리차가 축소 또는 역전될 경우 수취 금액이
감소하거나 반대로 금액을 지급하게 될 수도 있습니다.

손익 계산

FX마진거래의 손익계산은 선물거래와 동일하지만 산출되는 손익은 통화쌍의 오른쪽 통화인 표시통화 (상대통화)가 기준이 됩니다. 따라서 미국식 호가방식이 아닌 거래통화의 경우에는 손익을 미국 달러로 환산하는 작업이 필요합니다.

미국식 호가방식 (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD 등)FX 마진 트레이딩 시간

미국 달러로 표시한 외국 통화 한 단위의 가격을 나타내는 방식으로서 매도가격에서 매수가격을 뺀 가격에 거래단위 ($100,000)를 곱하여 산출합니다.

예를 들어, 고객 A가 EUR/USD를 1.2872/1.2875에 매수하고 1.2911/1.2914에 매도하였을 경우, 고객 A는 1.2875에 매수하여 1.2911에 매도한 것으로서, 손익은 다음과 같습니다.

유럽식 호가방식 (USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD 등)

외국 통화로 표시한 미국 달러 한 단위의 가격을 나타내는 방식으로서 매도가격에서 매수가격을 뺀 가격에 $100,000을 곱하고 청산할 당시의 매도가격과 매수가격의 중간값으로 나누어 산출합니다.

예를 들어, 고객 A가 USD/JPY를 99.00/99.03에 매수하고, 99.41/99.44에 매도하였을 경우, 고객 A는 99.03에 매수하여 99.41에 매도한 것으로서, 손익은 다음과 같이 계산됩니다.

교차통화의 양쪽 통화가 미국식인 경우 (AUD/NZD, EUR/AUD, EUR/GBP, GBP/AUD, EUR/NZD 등)

교차통화의 양쪽 통화가 미국식인 경우 청산할 당시의 우측통화 환율을 곱하여 산출합니다.

예를 들어, 고객 A가 EUR/GBP을 0.8124/29에 매수하고, 0.8170/75에 매도하였고, 청산할 당시 우측통화 GBP/USD의 환율이 1.5850/60이었을 경우 고객 A의 손익은 다음과 같이 계산됩니다.

교차통화의 한쪽 또는 양쪽 통화가 유럽식인 경우 (EUR/JPY, GBP/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/CHF, GBP/CHF, EUR/CAD, AUD/CAD 등)

교차통화의 한쪽 또는 양쪽 통화가 유럽식인 경우 청산할 당시의 우측통화 환율을 나누어 산출합니다.

예를 들어, 고객 A가 CHF/JPY을 84.23/84.30에 매도하고, 84.51/84.58에 매수하였고, 청산할 당시 우측통화 USD/JPY가 98.92/98.95이었을 경우 고객 A의 손익은 다음과 같이 계산됩니다.

본 포스팅은 FX 마진에 대한 지식 습득의 일환으로 출처의 자료를 스크랩한 것으로 사실 여부에 대한 어떠한 책임도 없음을 밝힙니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요