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© Reuters. 코스피 추세 반전 조짐 안 보이지만…"바닥 다져가는 중" [주간전망]

디지털노마드를 꿈꾸며 여행 그리고 주식공부

20일 이동평균선은 이동평균선의 기울기가 정배열인지 역배열인지에 따라 그 역할이 다르다 하였다.

5일선 매매기법과 동일하게 저항과 지지 자리를 파악하고 20일 이동평균선 기울기에 따라 대응한다.

20일선 매매기법, 추세편승매매기법 이것이 주식의 핵심이다.

주식 매매기법-주식초보,주알못도 쉽게 따라하는 5일선 매매기법

우선은 5일선 매매기법에 앞서 주식초보, 주식을 전혀 알지못하는 주알못님들을 위해 쉽게 설명하긴 하겠지만서도 아래의 기본적인 지식은 습득 하는것이 이후 포스팅을 이해하기에 좋을 듯하

주식매매기법 - 이동평균선의 의미와 주식매매를 위한 이평선 분석방법

지금까지 주식거래의 기초에 대해 알아보았다면 이제는 실전에서 사용할 매매기법을 배우는 시간을 가지도록 하겠습니다. 2018/11/19 - [prepare for TMR/주식기초 다지기] - 주식투자전략 KRX | 정보데이터시스템 기본, 조엘

# 20일선 매매기법, 20일 이동평균선 매매기법

정배열하에서는 주가 혹은 5일선이 하향으로 추세가 꺽여져 내려올 때 중요한 지지선 역할을 하게 되고 상승전환을 할 수 있는 포인트가 된다. 곧 매수자리이다.

지지가 되는 자리로 매수하여 물량을 쌓아가는 전략이 좋다.

역배열하에서는 주가, 혹은 5일선이 상향으로 추세가 올라올 때 저항선 역할을 하게 되고 하락 전환을 할 수 있는 포인트가 된다.

저항선을 강하게 돌파한다면 골든크로스 자리로 역시 매수 포인트이다.

이와 같이 20일 이동평균선은 이동평균선 중 가장 중요한 자리라고 볼 수 있다.

추세선, 세력선이라 불리우는 만큼 거래량도 많이 실린다.

결국, 같은 이평선들이더라도 위치에 따라 지지선과 저항선의 역할이 바뀌게 되는 것이다.

대부분의 개미 투자자들이 이부분을 놓쳐서 팔았더니 올르고 샀더니 떨어지고 하는 것이다.

저항과 지지(저항선,지지선)을 분석, 파악하는 것이 주식투자의 핵심이다.

# 추세편승기법, 추세매매기법 대응방법

지지선과 저항선을 잘 활용한 기법을 추세편승기법, 추세매매기법이라고 부른다.

단기이평선과 중기이평선의 위치를 파악함으로써 지지와 저항국면을 분석하게 된다.

# 단기이평선이 중기이평선 위에 위치

하락 조정시 중기이평선이 지지선 역할

# 단기이평선이 중기이평선 아래에 위치

상승시 중기이평선이 저항선 역할

# 이동평균선 정배열, 역배열 대응방법

# 정배열초기에서 분할매수후 중기보유

상승기에는 제반 이동평균선들의 위치가 위부터 아래로 단기에서 장기로 배열되게 되는데 이를 정배열이라 한다.

정배열에서는 하락조정시마다 제반 이동평균선들이 지지선 역할을 하면서 상승추세를 이어나가게 된다.

여기서 중요한 점은 지지선 역할을 하는 이동평균선을 주가가 혹은 단기이평선이 하향이탈시는 지지선 붕괴와 추세이탈시점으로 물량축소와 현금화 전략이 필요한 시기가 된다.

# 역배열초기진입시 분할매도후 관망

하락기에는 제반 이동평균선들의 위치가 위부터 아래로 장기에서 단기로 배열되게 되는데 이를 역배열이라 한다.

역배열에서는 상승시마다 제반 이동평균선들이 저항선 역할을 하면서 하락추세를 이어나가게 된다.

여기서 중요한 점은 저항선 역할을 하는 이동평균선을 주가가 혹은 단기이평선이 상향돌파시는 추세반전시점으로 매수의 시점이 된다.

주식 차트패턴 관련 용어-주가 차트 패턴별 투자심리, 대응방법

이번 포스팅에서는 기술적분석 3번째 시간으로 차트의 패턴별 투자 심리와 대응 방법에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 2018/11/09 - [prepare for TMR/주식기초 다지기] - 주식 매매방법 관

주식차트 관련 용어-기술적분석, 차트의이해, 이동평균선(골든,데드크로스) 정배열, 역배열

주식의 기술적 분석을 위해서는 주식 차트를 볼 수 있어야 한다. 이번 포스팅에서는 차트 관련된 용어들을 정리하면서 주식차트에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 2018/11/07 - [prepare

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투자분석정보 / 추세정보 / 모멘텀

모멘텀 전략(과거에 높은 성과를 기록한 종목으로 구성된 포트폴리오는 미래에도 높은 성과를 기록할 것으로 예상하는 전략)의 유효성을 확인할 수 있는 지표입니다.

종목명 모멘텀 현재가 대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금 시가총액
6개월 12개월 과거

본 정보는 투자자 편의 제고를 위한 투자 참고 사항으로, 한국거래소는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대하여 법적 책임을 지지 않습니다.

코스피 추세 반전 조짐 안 보이지만…"바닥 다져가는 중" [주간전망]

경제 2022년 05월 15일 08:10

코스피 추세 반전 조짐 안 보이지만…

© Reuters. 코스피 추세 반전 조짐 안 보이지만…"바닥 다져가는 중" [주간전망]

미국 중앙은행(연방준비제도·Fed)의 긴축 강화, 중국의 도시 봉쇄 장기화, 가상자산 시장의 불확실성 등 악재는 여전하지만 코스피가 2600선을 지켜냈다. 지난주(9~13일)의 마지막날인 13일 반발매수세가 유입된 덕이지만, 추세 반전으로 이어지기는 어렵다는 게 증권가의 대체적 분석이다.

한국거래소에 따르면 지난주 코스피는 직전주 종가 대비 1.52% 하락한 2604.24에 거래를 마쳤다.

미국 중앙은행(연방준비제도·Fed)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과에 대한 충격이 이어지면서 한 주를 시작했다. 제롬 파월 Fed 의장이 한 번에 기준금리를 0.75%포인트 올리는 ‘자이언트 스텝’에 대해 선을 그었지만, 주말에 미 고용지표가 호조를 보이자 파월 의장의 말이 지켜질 수 있을지에 대한 의구심이 생긴 탓이다.

Fed에 대한 불신, 중국 봉쇄에 따른 경기 둔화 우려가 확인된 경제지표 발표, 스테이블코인인 루나와 테라 급락에 따른 가상자산 시장의 붕괴 등의 영향으로 코스피가 후퇴했지만, 2600선에서는 크게 이탈하지 않으려 안간힘을 썼다.

하지만 미국의 4월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상보다 높게 나온 직후인 지난 12일 결국 무너지며 2550선을 내줬다.

그나마 마지막 거래일에 반등하며 2600선을 회복한 게 위안거리다.

매매주체별 동향을 보면 불확실성이 산적한 가운데 외국인이 쏟아내는 물량을 개인이 받아냈지만 지수를 지켜내지 못했고, 막판에 매수에 나선 기관이 코스피를 2600선으로 회복시킨 모습이었다. 지난 한 주 동안 유가증권시장에서는 개인과 기관이 각각 4517억원 어치와 4456억원 어치의 주식을 샀고, 외국인이 1조190억원 어치를 팔았다.

신승진 삼성증권 연구원은 “글로벌 주요 시장 대비 우리 증시의 하락폭은 상대적으로 선방한 모습”이라고 평가했다. 실제 지난 한 주 동안 미국의 나스닥지수는 2.80%가 하락했다. 지난 13일에 3.82% 급등했지만, 그 전까지의 낙폭이 너무 컸다. 다우지수와 S&P500지수도 주간 단위로 2% 이상 빠졌다.

반등이 나타났지만 증권가에서는 적극적인 매수를 권하지는 않고 있다. 코스피가 2600선 아래로 크게 하락하지는 않겠지만, 본격적인 반등을 기대하기는 어렵다는 것이다.

김영환 NH투자증권 연구원은 “미 Fed의 긴축적 통화정책 완화, 중국의 코로나19 확산 진정, 우크라이나 전쟁 일단락 정도가 중요한 반등 트리거”라고 짚었다.

그는 “중국의 코로나19 확산세와 우크라이나 전쟁은 전망이 어려운 영역이기에 연준의 긴축 완화가 핵심”이라며 “이를 위해서는 미국의 물가 안정이 필수적”이라고 말했다.

하지만 지난 11일(현지시간) 발표된 미국의 4월 CPI가 기대보다 높은 물가 수준이 길게 유지될 수 있다는 해석을 낳으면서 연준이 긴축 강도를 낮추는 신호를 보낼 수 있는 시점도 1달은 늦춰졌다고 김영환 연구원은 분석했다.

NH투자증권은 이번주 코스피의 예상 밴드로 2500~2650을 제시했다.

증권가의 관심은 이번주 발표될 미국과 중국의 실물 경제 지표에 모이고 있다. 인플레이션 완화 신호를 기대하는 것이다. 문남중 대신증권 연구원은 “오는 17일(현지시간) 발표될 미국의 4월 소매판매가 높은 물가에 대한 우려 대비 소비 위축 강도가 크지 않다고 해석된다면 위축된 투자심리를 완화시키는 역할을 해줄 것”이라고 말했다. 또 중국의 4월 산업생산과 소매판매도 오는 16일 발표될 예정이다.

주가가 크게 하락한 만큼 저가 매수 전략은 유효하다는 조언도 나온다.

신승진 연구원은 “현금이 있는 투자자라면 오히려 주식의 비중을 늘릴 시점”이라며 “원·달러 환율이 코로나 팬데믹(세계적 대유행) 정점이었던 달러당 1285원까지 KRX | 정보데이터시스템 약세가 진행됐기에, 외국인 투자자 시각에서는 한국 증시가 싸다고 인식될 수 있다”고 말했다.

다만 “대외 변수가 안정을 찾은 상황이 아니기 때문에 포트폴리오의 일부는 딥 밸류(Deep Value·주가가 크게 하락해 투자지표가 저평가 영역에 이른 상태) 종목 중심으로 구성하는 게 좋겠다”고 덧붙였다.

Project Shawshank

Trend following or trend tradi ng is a trading strategy according to which one should buy an asset when its price trend goes up, and sell when its trend goes down, expecting price movements
to continue

위키리스크에 따르면 추세 추종(Trading following)이란 자산 가격이 오르면 매수하고, 내려가면 매도하는

규칙을 적용한 트레이딩 전략이다. 가격이 한동안 추세를 지속한다는 믿음 위에 세워진 전략이다.

쉽게 말해, 오르는 놈만 오르고 내리는 놈만 내린다는 원리에 기반한 매매 전략이라고 할 수 있겠다.

추세 추종 기법에서는 MFI(현금흐름) 등의 지표를 활용하는데 Investopedia에 따르면 MFI의 정의는 다음과 같다.

The Money Flow Index (MFI) is a technical oscillator that uses price and volume data for identifying overbought or oversold signals in an asset. It can also be used to spot divergences which warn of a trend change in price. The oscillator moves between 0 and 100.

MFI formula

직역하자면, MFI는 가격과 거래량 지표를 활용하여 해당 종목이 과매수되었는지, 과매도되었는지

판단하는 기술적 지표이다. 중심 가격(Typical Price)은 일정 기간 동안의 고가, 저가, 종가의 평균이며

중심 가격에 거래량을 곱한 것이 '현금 흐름'이다. 그리고 일정 기간 동안 이 현금 흐름이 양수일 경우(다시 말해 상승일)의

총합을 긍정적 현금 흐름으로, 음수일 경우(하락일일 경우) 부정적 현금 흐름으로 계산한다.

이를 나눈 후에 MFI 공식에 대입하여 산출해낼 수 있다.

전체적인 구조는 이러하다. 하나하나 구현해보자.

해당 KRX | 정보데이터시스템 KRX | 정보데이터시스템 클래스는 회사명과 시작일을 인자로 받는다. 볼린저 밴드 모듈에 이 인자를 전달하여 반환받은 데이터프레임을

클래스 멤버인 df에 저장한다.

calc_mfi 함수에서는 중심가격을 계산하고, 상승일이라고 판단될 경우 긍정적 현금흐름을 나타내는 PMF 칼럼에

중심가격과 거래량을 곱하고, 하락일이라고 판단될 경우 부정적 현금흐름을 나타내는 NMF 칼럼에 저장한다.

MFR 칼럼에는 rolling 함수를 이용하여 14일 간의 PMF의 합을 14일 간의 NMF의 합으로 나눠준다.

최종적으로 MFI를 계산하여 반환한다. rolling 함수에서 [:12]까지의 값이 NaN이므로 MFI 칼럼은 [13:]부터 존재한다.

MFI 차트를 출력하는 함수도 그려준다.

%B 차트와 같이 출력해준다. 기존 %B 차트에 배율 개념을 적용하기 위해 수정하였다.

%b와 MFI 지표 차트


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